Postes vacants:
3 postes ouverts
Type d'emploi désiré :
CDI

Description de l'emploi

Pour cette mission il est requis  de fortes compétences en développement C++ ainsi que de connaissances fonctionnelles de modèles de données de la banque d’investissement.  Une expérience significative dans la participation à des projets de taille industrielle dans la banque d’investissement ou de marché, est requise.

Les missions à mener sont les suivantes :

Développement

•             Développement du framework de calcul du backstop prudentiel

•             Récupération et branchement des données nécessaires à ce calcul

•             Mise en place des pistes d’audit explicatives de l’addon calculé et anomalies à corriger pour réduire cet addon.

L’environnement technique de travail consisterait en :

•             Serveurs Windows

•             Librairie Quantitative (C++)

•             Base de données SQL Server (SQL)

•             Ordonnanceur Jenkins

•             Gestionnaire de sources : tortoise svn

•             Logiciel de suivi des projets : redmine

La mission consiste à concevoir et implémenter dans la librairie de calcul C++ les calculs réglementaires de backstop prudentiel pour les Non Performing Exposures tel que prescrit par le texte de l’EBA « Guidelines on management of non performing and foreborne exposures ».

Exigences de l'emploi

L’environnement technique de travail consisterait en :

•             Serveurs Windows

•             Librairie Quantitative (C++)

•             Base de données SQL Server (SQL)

•             Ordonnanceur Jenkins

•             Gestionnaire de sources : tortoise svn

•             Logiciel de suivi des projets : redmine

Date d'expiration

08/04/2021

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