- Postes vacants:
- 3 postes ouverts
- Type d'emploi désiré :
- CDI
Description de l'emploi
Pour cette mission il est requis de fortes compétences en développement C++ ainsi que de connaissances fonctionnelles de modèles de données de la banque d’investissement. Une expérience significative dans la participation à des projets de taille industrielle dans la banque d’investissement ou de marché, est requise.
Les missions à mener sont les suivantes :
Développement
• Développement du framework de calcul du backstop prudentiel
• Récupération et branchement des données nécessaires à ce calcul
• Mise en place des pistes d’audit explicatives de l’addon calculé et anomalies à corriger pour réduire cet addon.
L’environnement technique de travail consisterait en :
• Serveurs Windows
• Librairie Quantitative (C++)
• Base de données SQL Server (SQL)
• Ordonnanceur Jenkins
• Gestionnaire de sources : tortoise svn
• Logiciel de suivi des projets : redmine
La mission consiste à concevoir et implémenter dans la librairie de calcul C++ les calculs réglementaires de backstop prudentiel pour les Non Performing Exposures tel que prescrit par le texte de l’EBA « Guidelines on management of non performing and foreborne exposures ».
Exigences de l'emploi
L’environnement technique de travail consisterait en :
• Serveurs Windows
• Librairie Quantitative (C++)
• Base de données SQL Server (SQL)
• Ordonnanceur Jenkins
• Gestionnaire de sources : tortoise svn
• Logiciel de suivi des projets : redmine
Date d'expiration
08/04/2021